Söderbergs riskmodell döms ut

Nordic Info Team 2020-10-12 | 11:06

De pensionssparare som har 64 miljarder kronor i Söderberg & Partners Proaktiv-fonder har inte fått avkastning i linje med fondernas risknivå, visar en jämförelse i DI. Till exempel är Sharpekvoten för Proaktiv 75A under de senaste fem åren bara 0,36 medan konkurrenten AMF Aktiefond Global med en snarlik risknivå har nått en snittavkastning som är mer än dubbelt så hög och därmed Sharpkvoten 0,97. 

”Forskning visar att man får en bättre riskjusterad avkastning om man behåller en konstant fördelning mellan aktier och räntor över tid. Om man istället med ojämna mellanrum går in och ur aktiemarknaden minskar avkastningen mer än vad risken gör, vilket leder till lägre sharpekvot. Det är också därför inga professionella förvaltare arbetar på det sättet som Söderberg & Partners gör” säger Kalle Erlandzon, doktor i finansiell ekonomi och VD för pensionsrådgivningsföretaget Lifeplan, till DI.

Källa: Dagens Industri

About Author

Nordic Info Team  - a collaboration to translate and publish Morningstar analysis in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies